リンクサーバのトランザクション設定有効化ってどうやるんだったっけ？

SQL Server 2005でリモートサーバへ、DBリンクを張って、
select * from [リモートサーバ名].[データベース名].[スキーマ名].[テーブル名]
で、アクセスすることはできた。また、insert文

insert [テーブル名]
select * from [リモートサーバ名].[データベース名].[スキーマ名].[テーブル名]
で、リモートサーバにある同名のテーブル名をローカルにコピーすることもできた。

ただ、

begin tran
insert [テーブル名]
select * from [リモートサーバ名].[データベース名].[スキーマ名].[テーブル名]

とやると、エラーとなった。（エラーメッセージは覚えていないが、nliが、とかトランザクションがなんとかとかいうメッセージだった。）
たぶん、リモートサーバのMSDTCの設定の問題だと思うのだけれど、なんだろう？
まさかリンクサーバアクセスではトランザクション処理ができないってことはないとと思うんだけど。